久しぶりにロック解除のパターンを変更しようとしたら意外とハマった（というか分かりづらい）ので、ついでにメモ。
僕が使ってる Xperia arc（SO-01C）ではこんな感じでした。
他の機種のことはよく分かりませんが、Android であればだいたい似たような操作でいけると思います（たぶん）。
パターンロック設定・変更方法
まず、ホーム画面（？）でメニューボタン（？）を押して、「設定」を選択（未だに正式名称がよく分からない）。
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「設定」画面で「現在地情報とセキュリティの設定」を選択。
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「現在地情報とセキュリティの設定」画面で「画面ロックの変更」を選択。
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現在設定しているパターンを入力。
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「画面のロック解除セキュリティ」画面で「パターン」を選択。
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新しいロック解除パターンを入力。
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再度確認のために同じパターンを入力。
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パターンを忘れた場合に備えた「秘密の質問」を設定。
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パターン設定完了。
最後の方は「画像がなくても分かるっしょ」ということでスクショ無し。
あと、「パターンロック」以外のロック方法でも、似たような手順だと思います（たぶん）。